پايان نامه : اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری:

رويكرد معادلات ساختاري براي مدل سازي سري‎هاي زماني از تئوري اقتصادي به منظور مدل سازي روابط بين متغيرها استفاده مي‎كند و متأسفانه تئوري اقتصادي در اغلب موارد از استغناي كافي براي يك تصريح پويا كه بتواند تمامي اين روابط را شناسايي كند برخوردار نيست. علاوه بر اين وقتي متغيرهاي درونزا در دو طرف معادلات ظاهر مي‎شوند كار تخمين و استنباط از نتايج را دچار مشكل مي‎سازد. مهمترين انتقاد از الگوهاي ساختاري، محدوديتهاي غير معتبري (مانند محدوديت صفر) مي‎باشد كه بر روي پارامترهاي الگو به منظور حصول به شناسايي وضع مي‎گردد. در واقع تئوري‎هاي اقتصادي اطلاعاتي در خصوص پارامترهاي روابط كوتاه مدت يا پويايي‎هاي الگو ارائه نمي‎دهند. معمولا تئوري‎ها روابط بلند مدت يا ايستا ميان متغيرها را مشخص مي‎سازند. سيمز بحث مي‎كند كه به هنگام استفاده از اين روش (انتخاب محدوديت‎ها)‌ در تصريح معادلات ساختاري همزمان، قواعد سرانگشتي و قضاوت‎هاي كارشناسي جايگزين تئوري‎هاي اقتصاي كلاسيك مبني بر بهينه يابي آحاد اقتصادي مي‎گردد. بعلاوه طبقه بندي متغيرها به درونزا و برونزا اختياري و غيرقابل قبول است. در رويكرد مذكور متغيرهاي برونزا، متغيرسياستي يا متغيرهاي ماوراي مرزهاي الگو مي‎باشند. اين نوع طبقه بندي بازخور ميان متغيرها را لحاظ نكرده و منجر به تخمين نادرست ضرايب مي گردد. همچنين عدم تصريح صحيح پويايي‎هاي الگو در رويكرد سنتي ممكن است منجر به پيش بيني هاي ضعيف و رد تئوري‎هاي اقتصادي گردد.

انتقاد ديگر مربوط به نحوه برخورد با انتظارات در الگوهاي ساختاري بوده كه به ايراد لوكاس[1] شهرت يافته است. در اين الگوها از انتظارات تطبيقي به طور گسترده‎اي استفاده شده كه منجر به حضور وقفه‎هاي توزيع شده متغير وابسته در معادلات ساختاري مي‎گرديد. انتظارات تطبيقي متضمن آن است كه آحاد اقتصادي به طور سيستماتيك دچار خطا مي‎شوند، اما اين نتيجه با نظريه انتظارات عقلايي و رفتار بهينه يابي آحاد اقتصادي سازگاري ندارد. در واقع استفاده از متوسط موزون مقادير گذشته يك متغير، تنها يك روش آسان براي الگوسازي انتظارات بوده است.

اين مشكلات اقتصاددانان را بر آن داشت كه از رويكرد غير ساختاري براي مدل سازي روابط بين چند متغير سري زماني استفاده نمايند. يكي از اين رويكردها، رويكرد خود توضيح برداري VAR مي باشد.اين رويكرد توسط سيمز در سالهاي 1972، 1980، 1982 به عنوان جايگزيني براي الگوهاي كلان سنجي معرفي گرديد. الگوهاي VAR، بر اساس روابط تجربي كه بين داده نهفته است پايه گذاري شده است و به صورت فرم خلاصه شده (Reduced Form)، سيستم معادلات همزمان مد نظر قرار مي‎گيرند، كه هر كدام از متغيرهاي درونزا بر روي وقفه‎هاي خود و وقفه‎هاي متغيرهاي ديگر در سيستم رگرس مي‎شود. لذا در اين الگوها نيازي به تصريح روابط ساختاري كوتاه مدت با دانش ساختاري از روابط علي ميان متغيرهاي الگو نمي‎باشد. به خصوص زماني كه اطلاعات دقيقي از چگونگي كاركرد فرآيند دنياي واقعي يا عوامل تعيين كننده متغيرهاي الگو وجود ندارد، توسل به الگوهاي VAR اجتناب ناپذير مي‎باشد. در اين رويكرد از تئوري و دانش قبلي محقق تنها براي تعيين متغيرهايي كه بايد وارد الگو شود استفاده مي‎گردد.

اين دستگاههاي  VARغيرمفيد در ابتدا به الگوهاي غيرتئوريكي شهرت يافتند. اما رويكرد مذكور در سالهاي بعد مورد چالش عده‎اي از اقتصاددانان از جمله خود سيمز قرار گرفت. مشكل اصلي از آنجا آغاز شد كه تجزيه چولسكي[2] به عنوان روش شناسايي تكانه‎هاي ساختاري در دستگاههاي VARغير مقيد به ترتيب قرار گرفتن متغيرهاي دستگاه حساس مي‎باشد. درواقع تجزيه چولسكي نوعي ساختار بازگشتي ويژه را به الگو تحميل مي‎كند. به علاوه ترتيب قرار گرفتن متغيرها بر اساس ديدگاههاي مختلف اقتصادي معمولا متفاوت است. بجز در مواردي كه مدل ساختاري بتواند از شكل خلاصه شده مدل VARشناسايي شود، در بقيه موارد جملات اخلال در تجزيه چولسكي داراي تفسير مستقيم اقتصادي نمي‎باشد.

هرچند كه شوكهاي تركيبي در مدل VARغيرمقيد، خطاي پيش‎بيني يك گام به جلو در متغيرهاي وابسته مي‎باشند ولي داراي تفسير ساختاري نمي‎باشند. از اينرو يك تفاوت اساسي بين استفاده از VAR به منظور پيش‎بيني و استفاده از آن به منظور تحليل اقتصادي وجود دارد، که در اين راستا الگوهاي VAR غيرمفيد توسعه داده شدند كه اين الگوها خود به سه دسته تقسيم مي‎گردند:

1) الگوهاي VARبيزين يا [3](Bvar) كه اولين بار توسط سیمز ، دوآن و لیترمن[4] به منظور افزايش دقت پيش بيني الگوهاي VAR پيشنهاد شدند كه از تركيب الگوهاي VAR غيرمفيد با روش بيز، مبتني بر توزيع‎هاي پيشين براي پارامترهاي الگو بدست مي‎آيند.

2) الگوهاي خود توضيح برداري ساختاري (SVAR) دومين گروه از الگوهاي VAR غيرمفيد به حساب مي‎آيند. در اين رويكرد، شناسايي تكانه‎هاي ساختاري با توابع عكس‎العمل آني با اعمال محدوديت‎ها روي ماتريس كواريانس خطاها يا توابع عكس‎العمل آني بلندمدت حاصل مي‎گردند.

3) الگوهاي VAR هم انباشته كننده يا [5](CAVR) نیز سومين گروه از الگوهاي VAR غيرمفيد مي‎باشند.

[1]. Lucas (1980)

[2] - Cholesky

[3] . Bayesian VAR

[4] -Sims , Doan and Litterman

متن کامل در سایت امید فایل 

[5] . Cointegrating VAR

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

از آنجا که تصمیمات سیاست پولی در اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت است و بنا به قولی پول استاندارد استانداردهاست و وقتی این استاندارد به هم می خورد تمامی استانداردها حتی استانداردهای اخلاقی جامعه به هم می خورد لذا اهمیت بررسی عوامل مختلف اثر گذار بر تورم امری غیر قابل انکار است.

تجزیه و تحلیل منشاء فشارهای تورمی یکی از مهمترین مسائلی است که علم اقتصاد در سالیان اخیر در پیش روی خود داشته است . یکی از اهداف تحقیق حاضر بررسی راجع به یکی از عوامل متعدد است که به نظر می رسد منشاء شتاب دهنده روند صعودی قیمتها باشد . امروزه اثر گذاری نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمتها و تورم در سطوح کلان و ملی یکی از رایج ترین مباحث در بحثهای اقتصادی است.مطالعاتی از این دست تلاشی است ماورای تلاشهای محدود یا گسترده در تئوریهای مطرح شده گذشتگان .

پس بنا به آنچه بدان خواهیم پرداخت برآنیم تا با استفاده از داده­های کمی، تاثیر و سرعت اثرگذاری نوسانات ارزی را بر شاخص­های قیمتی مصرف­کننده و تولید­کننده برآورد نماییم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران با فرمت ورد