دانلود پايان نامه اقتصاد : اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

6-3-انتخاب طول وقفه­ها در مدل VAR

یکی از راه­های طول وقفه در مدل­های VAR استفاده از نسبت درستنمایی است. در این روش می­توان دو مدل VAR  با وقفه­های متفاوت را مقایسه نمود . در واقع این روش مبتنی بر مقایسه دو رگرسیون مقید یا نامقید است . در اینجا، مدلی که وقفه­های بیشتری دارد مدل نامقید و مدلی که وقفه­های کمتری دارد ، مدل مقید می­باشد. به عنوان مثال اگر مدل نامقید دارای p و مدل مقید دارای q˂p  وقفه باشد ، در این صورت تعداد محدودیت­های اعمال شده برای هر معادله برابر با تعداد متغیرها ضربدر تفاوت­های وقفه­های دو مدل است. لذا تعداد محدودیت­ها برای هر معادله برابر با (p-q)m و برای کل سیستم برابر (p-q)m2 می­باشد. اگر دو معادله داشته باشیم که در آن مدل نامقید 8 وقفه و مدل مقید 5 وقفه داشته باشد، در این صورت برای هر معادله6 محدودیت و برای کل سیستم 12 محدودیت خواهیم داشت.

برای مقایسه دومدل مقید و نامقید از نسبت درستنمایی استفاده می­کنیم که به صورت زیر تعریف می­شود:

(8-3)

Ω ماتریس واریان-کواریانس جمله خطاست RΩ و URΩ به ترتیب مربوط به مدل­های مقید و نامقید می­باشند. اگر مدل نامقید که وقفه p دارد، تفاوتی با مدل نامقید که وقفه q˂p دارد، نداشته باشد آنگاه LR کوچک خواهد بود . در این صورت می­توان از مدلی که وقفه­های کمتری دارد استفاده نمود، زیرا قدرت توضیح­دهندگی آن تفاوتی با مدل نامقید که وقفه­های طولانی دارد ، نخواهد داشت. توجه شود که LR دارای توزیع 2χ است که درجه آزادی آن معادل با تعداد محدودیت­ها است.

علاوه بر نسبت درستنمایی می­توان از معیارهای اطلاعات مانند آکائیک (AIC) شوارتز-­بیزین (SIC) و حنان-کویین(HQIC) استفاده نمود که عبارتند از :

(9-3)

(10-3)

(11-3)

ماتریس واریانس-کواریانس جملات خطا ، T تعداد کل مشاهدات و kʹ تعدا کل متغیرهای توضیحی در تمامی معادلات است که برابر با m2p+m می­باشد.

7-3-شناسایی معادلات VAR

مدل (1-3) فرم ساختاری VAR و مدل (3-3) نیز شکل استاندارد یا حل شده VAR می­باشد. فرم حل شده صرفا شامل متغیرهای از قبل تعیین شده است و هیچ بازخوردی در این مدل وجود ندارد و لذا می­توان آنرا با روش OLS برآورد نمود.

فرم ساختاری VAR قابل شناسایی نیست ، زیرا متغیرهای تاخیری از پیش تعیین شده ای که در سمت راست هر دو معادله وجود دارند ، یکسان هستند . بنابراین ، امکان شناسایی و تخمین آنها وجود ندارد.

فرم حل شده VAR که به صورت (3-3) تعریف شد ، این مشکل را ندارد و می­توان آنرا با OLS تخمین زد ، زیرا جملات خطا با متغیرهای سمت راست (که همه آنها از قبل تعیین شده هستند) همبستگی ندارند.

به­طور کلی رابطه بین ضرایب فرم حل شده و ضرایب ساختاری عبارت است از:

(12-3)

ابعاد این بردارها و ماتریس­ها عبارتند از:

فرم حل شده:

A0 : بردار ستونی 1*m است که شامل m ضریب می­باشد.

Aj : ماتریس m*m که با توجه به j=1,…,p شامل m2p ضریب می­باشد.

Ω : ماتریس m*m و قرینه است که شامل m2+m/2 ضریب می­باشد.

فرم ساختاری:

Ӷ0 : بردار ستونی m*1 است که شامل m ضریب می­باشد.

jӶ : ماتریس m*m است که با توجه به j=1,…,p شامل m2p ضریب می­باشد.

θ : ماتریس m*m که قطر اصلی آن 1 می­باشد و لذا شامل m2-m یا m(m-1)  ضریب است.

Σ : ماتریس قطری m*m  است که عناصر قطری آن واریانس­های u می­باشد و لذا شامل m ضریب است.

بدین ترتیب تعداد ضریب­های فرم حل شده برابر با  و تعداد ضرایب فرم ساختاری برابر با  m2p+m2+m است. بنابراین ، تفاوت تعداد ضرایب فرم ساختاری و فرم حل شده برابر با   است. به عنوان مثال در مدل VAR با دو متغیر (m=2) و یک وقفه (p=1) تفاوت تعداد ضرایب فرم ساختاری و فرم حل شده برابر با 1 است. در این مدل اگر در حالت کلی تعداد وقفه­ها برابر با p باشد ، تعداد ضرایب فرم ساختاری یکی بیشتر از تعداد ضرایب فرم حل شده خواهد بود. لذا اگر تعداد وقفه­ها برای همه معادلات یکسان باشد ، هیچ نقشی در شناسایی معادلات نخواهد داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

از آنجا که تصمیمات سیاست پولی در اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت است و بنا به قولی پول استاندارد استانداردهاست و وقتی این استاندارد به هم می خورد تمامی استانداردها حتی استانداردهای اخلاقی جامعه به هم می خورد لذا اهمیت بررسی عوامل مختلف اثر گذار بر تورم امری غیر قابل انکار است.

تجزیه و تحلیل منشاء فشارهای تورمی یکی از مهمترین مسائلی است که علم اقتصاد در سالیان اخیر در پیش روی خود داشته است . یکی از اهداف تحقیق حاضر بررسی راجع به یکی از عوامل متعدد است که به نظر می رسد منشاء شتاب دهنده روند صعودی قیمتها باشد . امروزه اثر گذاری نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمتها و تورم در سطوح کلان و ملی یکی از رایج ترین مباحث در بحثهای اقتصادی است.مطالعاتی از این دست تلاشی است ماورای تلاشهای محدود یا گسترده در تئوریهای مطرح شده گذشتگان .

پس بنا به آنچه بدان خواهیم پرداخت برآنیم تا با استفاده از داده­های کمی، تاثیر و سرعت اثرگذاری نوسانات ارزی را بر شاخص­های قیمتی مصرف­کننده و تولید­کننده برآورد نماییم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران با فرمت ورد