دانلود پايان نامه اقتصاد : اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 9-3-آزمون روابط علّی

در مدل­های VAR ، تعیین طول وقفه­ها و تعیین اینکه کدام متغیر بر متغیرهای دیگر اثر می­گذارد و یا اثر می­پذیرد ، نسبتا دشوار و زمان­بر است. به همین دلیل از آزمونهایی استفاده می­شود که تاثیر یک متغیر بر متغیر دیگر را به­صورت یکجا انجام می­دهد و نه بر حسب وقفه­های مختلف. به عنوان مثال بررسی می­شود که آیا Y1 بر Y2 تاثیر دارد یا نه؟ توجه داریم که اثر تمام وقفه­های Y1 بر  Y2 توسط ضرایب a21,j نشان داده می­شود. بدیهی است که اگ ر  تقریبا به صفر نزدیک باشد ، در این صورت Y1 بر  Y2 اثر ندارد. برای آزمون فرضیه   می­توان از مقایسه مدل­های مقید و نامقید استفاده نمود که با آماره F قابل آزمون هستند. این روش مشابه آزمون علّیت گرانجر است . در آزمون علیت گرانجر بررسی می­شود که آیا Y2 سبب تغییر Y1 می­شود. اگر جواب مثبت باشد ، آنگاه بایستی ضرایب وقفه­های Y2 در معادله Y1 (یعنی a12,j) معنادار بوده و مخالف صفر باشد. همین استدلال را برای تاثیر Y1 بر Y2 بر اساس ضرایب a21,j  اگر هر دو  و   معنادار باشند ، در این صورت گفته می­شود که رابطه علّی دوطرفه برقرار است.

مشکلیت علّیت گرانجر آن است که رابطه بین مقادیر جاری یک متغیر با مقادیر گذشته متغیر دیگر  بررسی می­کند. چنین رابطه­ای لزوما نشان نمی­دهد که تغییرات یک متغیر دلیل تغییرات سایر متغیرهاست.

در حالت کلی فرم حل شده را در نظر بگیرید:

yt= A0+A1yt-1+…+Apyt-p+vt

(23-3)

اگر a12,j=0 باشد ، بدان معناست که Y2 تغیرات Y1 را توضیح نمی­دهد و به عبارت دیگر  است . این آزمون را برای هر یک از معادلات می­توان بکار برد . توجه شود که این روش عامتر از علیت گرانجر است ، زیرا علّیت گرانجر رابطه علّی را برای متغیرها به صورت دو­به­دو انجام می­دهد ولی در اینجا می­توان به­طور همزمان فرضیه

0=  …=  =  را آزمون نمود. این فرضیه بدان معناست که هیچ­یک از متغیرهای موجود در مدل با هیچ وقفه­ای ، نمی­توانند تغییرات Y1 را توضیح دهند . این آزمون را برای برای هر گروهی از متغیرها می­توان به­کار یرد که مربوط به آزمون معنی­دار بودن بلوکی است .

هر یک از فرضیات فوق را می­توان با استفاده از آماره F انجام داد . بدین منظور مدل نامقید (23-3) را با OLS برآورد نموده و مجموع مجذور خطاهای مورد نظر را با RSSUR نشان می­دهیم که درجه آزادی آن برابر T-mp-1 است . T تعداد مشاهدات ، m تعداد معادلات یا متغیرها و p تعداد وقفه­ها است.توجه شود که در هر معادله T مشاهده و m متغیر و p وقفه داریم و لذا تعداد ضرایب برابر mp+1 می­باشد . حال قیدهای مورد نظر را روی معادله مورد نظر اعمال کرده و آن را با OLS برآورد می­کنیم و مجموع مجذور خطاهای آن را با RSSR نشان می­دهیم. اگر k قید را اعمال کرده باشیم در این صورت درجه آزادی معادله مقید برابر با T-mp-1-k خواهد بود . بنابراین ، آماره F برای معادله مورد نظر عبارت است از:

(24-3)

همچنین می­توان یک بلوک از ماتریس Aj را برابر صفر قرار داد و آن را با F یا نسبت درستنمایی آزمون نمود .

10-3-توابع واکنش

توابع واکنش بیانگر آن است که هر یک از متغیرهای مدل VAR چگونه به شوک­ها عکس­العمل نشان می­دهند. شوک­ها شامل تغییرات تصادفی است که از طریق u1t ، u2t ، …و umt وارد مدل می­شوند . هر شوکی که به یک متغیر وارد شود ، سایر متغیرها را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد . اگر فرم ساختاری (13-3) را در نظر بگیرید وقتی ɛ1t تغییر می­کند (یعنی یک شوک تصادفی به Y1t وارد شود) موجب تغییر Y1t می­شود . علاوه بر این ، چون در معادله اول 12θ مخالف صفر است ، لذا تغییر Y2 به نوبه خود موجب تغییر دیگری در Y1 می­شود. این تغییرات پیاپی ادامه خواهد داشت .

11-3-تجزیه واریانس

تجزیه واریانس روشی برای آزمون پویایی مدل VAR است. این روش ، تغییرات متغیرهای وابسته را به علت شوک­های وارد بر آن متغیر در مقابل شوک­های وارده به سایر متغیرها بررسی می­کند . به عنوان مثال itɛ  شوک وارده بر Yit است که به سایر متغیرها نیز منتقل می­شود. تجزیه واریانس تعیین می­کند که چه مقدار از واریانس خطای پیش­بینی یا اثر شوک­ها ، ناشی از عوامل مختلف است .

برای سادگی ، مدل VAR(1) با دو متغیر را در نظر بگیرید:

(25-3)

این مدل را برای دوره t+1 نوشته و امید ریاضی آن را حساب می­کنیم:

(26-3)

Et بیانگر امید ریاضی بر اساس مجموعه اطلاعات زمان t می­باشد .

خطای پیش بینی برای یک دوره بعد ، برابر است با :

(27-3)

مدل مذگور را برای دوره t+2 نوشته و امید ریاضی آن­را حساب می­کنیم:

(28-3)

خطای پیش بینی برای دو دوره بعدی برابر است با:

(29-3)

 

اگر این نتیجه را برای n دوره بعدی تعمیم دهیم خواهیم داشت:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

از آنجا که تصمیمات سیاست پولی در اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت است و بنا به قولی پول استاندارد استانداردهاست و وقتی این استاندارد به هم می خورد تمامی استانداردها حتی استانداردهای اخلاقی جامعه به هم می خورد لذا اهمیت بررسی عوامل مختلف اثر گذار بر تورم امری غیر قابل انکار است.

تجزیه و تحلیل منشاء فشارهای تورمی یکی از مهمترین مسائلی است که علم اقتصاد در سالیان اخیر در پیش روی خود داشته است . یکی از اهداف تحقیق حاضر بررسی راجع به یکی از عوامل متعدد است که به نظر می رسد منشاء شتاب دهنده روند صعودی قیمتها باشد . امروزه اثر گذاری نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمتها و تورم در سطوح کلان و ملی یکی از رایج ترین مباحث در بحثهای اقتصادی است.مطالعاتی از این دست تلاشی است ماورای تلاشهای محدود یا گسترده در تئوریهای مطرح شده گذشتگان .

پس بنا به آنچه بدان خواهیم پرداخت برآنیم تا با استفاده از داده­های کمی، تاثیر و سرعت اثرگذاری نوسانات ارزی را بر شاخص­های قیمتی مصرف­کننده و تولید­کننده برآورد نماییم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران با فرمت ورد