دانلود پايان نامه ارشد : مدیریت ریسک و ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مدیریت ریسک و ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-2-  روش­های اندازه گیری ریسک

شاخص­های مختلفی برای بیان نوسانات مورد استفاده قرار می­گیرند که بعضی از مهم­ترین آن­ها عبارت هستند از: دامنه تغییرات، متوسط انحراف خطی، واریانس، انحراف معیار، نیم واریانس، نیم انحراف معیار، نیم واریانس، شاخص بتا، دارایی یا ارزش در معرض­خطر ( VaR).  در ادامه به شرح برخی از این معیار­ها می­پردازیم:

  • انحراف معیار

در روش استاندارد بهینه­سازی پرتفوی، ریسک یک دارایی منفرد به وسیله انحراف­معیار بازده آن دارایی محاسبه می­گردد:

3-1-

در رابطه بالا Ri و u به ترتیب بیانگر بازده دارایی در دوره i و میانگین بازده دارایی است.

  • واریانس

3-2-

  • بتا

3-3-

  • ارزش در معرض خطر ( VaR)[1]

از خانواده معیار­های اندازه نامطلوب ریسک می­باشد و حداکثر خسارت انتظاری یک پرتفولیو را برای یک افق زمانی مشخص با توجه به یک فاصله اطمینان معین بیان می­کند. حداکثر خسارت ممکن یک پورتفولیو با توجه به تابع چگالی خسارت که با f نشان داده می­شود، اندازه­گیری می­گردد. ارزش در معرض ریسک در واقع چندک تابع f در سطوح بحرانی ( α= 0/01 , 0/05) است. طبق تعریف:

3-4-

3-5-

در واقع هدف استفاده از این روش، حداکثر نمودن ارزش پرتفولیویی است که در یک دوره زمانی مشخص با یک سطح اطمینان مشخص و معین می­تواند دچار سود یا زیان شود:

3-6-

در رابطه بالا r نرخ رشد یا ضریب سود و زیان پرتفولیو است.

3-7-

حال اگر فرض افزایش دوره زمانی بازده محاسبه را مطرح کنیم، یک سری زمانی به وجود می­آید. در این صورت طبق تعریف VaR در سطح اطمینان 1- α برابر با:

3-8-

 

3-9-

در رابطه بالا f(r) ، تابع توزیع احتمال نرخ تغییرات پورتفولیو و VaR­­r برابر با نرخ تغییرات بحرانی می­باشد. به ازای هر نرخ تغییر r مقدار پورتفولیویی وجود دارد و به ازای نرخ بازده بحرانی ٭r نیز مقدار پورتفولیویی در سطح بحرانی 1- α وجود دارد که با ٭W نشان می­دهیم. در نتیجه خواهیم داشت:

3-10-

3-11-

3-3-  شناسایی ریسک

نظری و همکاران(87)، در کتاب « مدیریت­ریسک در پروژه­ها » فرایند شناسایی ریسک و روش­های مختلف شناسایی ریسک را این­­گونه توضیح می­دهد که، دومین گام اجرایی در فرآیند مدیریت ریسک یک پروژه، شناسایی ریسک می­باشد. هدف اصلی این فرآیند، مشخص کردن و ثبت جزئیات مربوط به بیشترین اتفاق نامعین، پیش از اتفاق افتادن آن­ها است. در واقع شناسایی ریسک یک فرآیند تکراری است که به منظور تعیین ریسک­های احتمالی مؤثر بر پروژه و تعیین مشخصه­های هر یک از آن­ها و مستند­سازی آن­ها صورت می­گیرد.

[1] Value at Risk

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  • بررسی و معرفی ریسک­های اقتصادی پروژه­های نوسازی شهری
  • بررسی و ارزیابی راهکارهای مدیریت ریسک موجود

معرفی راهکارهای مدیریت ریسک جدید

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مدیریت ریسک و ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی  با فرمت ورد