دانلود پايان نامه ارشد : طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی ماندل – فلمینگ ( )[1]

دو تن از اقتصاددانان به نام­های ماندل[2] و فلمینگ[3]  الگوی IS – LM کینزی را که اولین­بار توسط هیکس به صورت ریاضی بیان شده بود، در چارچوب اقتصاد باز مطرح کردند. آن­ها در مطالعات خود در این رابطه به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره به عنوان عامل اصلی تعیین­کننده هزینه­ی پول و عامل انتخاب و نگهداری دارایی پولی، نقش اساسی ایفا می­کند. تحلیل فوق اساس این نظریه را بیان می­کند.

در این دیدگاه از یک چارچوب کینزی متشکل از منحنی­های IS و LM استفاده می­شود. با این تفاوت که کینز در تحلیل­های خود بازار پول و دارایی­ را در ارتباط با یک­دیگر در نظر می­گرفت. حال آن­که در این نظریه سه بازار پول، دارایی و کالا به صورت مجزا و مستقل مدنظر قرار می­گیرند. نرخ بهره در روش ماندل – فلمینگ نقش اساسی را ایفا می­کند و عامل ورود سرمایه از خارج به داخل و تعیین کننده تعادل تراز پرداخت­ها است.

یکی از ویژگی­های اساسی الگوی ماندل – فلمینگ این است که قیمت کالاها چسبنده[4] هستند و نیز بازارهای دارایی (که شامل بازار ارز خارجی نیز است) پیوسته در تعادل هستند. دلالت­هاي اين روش براي پيش بيني نرخ ارز به شرح زير است:

  • نخست: این­که با فرض وجود دو کشور، اگر رشد توليد ناخالص داخلي در کشور داخل سريع­تر از تولید ناخالص داخلی کشور خارج باشد، واردات، بيش­تر از صادرات رشد مي­كند، بر پايه اين فرض كه تقاضا براي واردات با افزايش درآمد و توليد داخلي افزايش مي­يابد؛ در اين صورت بدتر شدن وضعيت تراز پرداخت­ها منجر به كاهش ارزش پول داخلي مي­شود.
  • دوم: این­که اگر رشد قيمت­هاي داخلي بيش­تر از قيمت­هاي خارجي باشد، آن­گاه كالاهاي داخلي در مقايسه با كالاهاي خارجي جذابيت كم­تري خواهند داشت. در نتيجه صادرات، كاهش و واردات افزايش يافته است، كه منجر به افزايش نرخ ارز مي­شود.
  • سوم: این­که چنان­چه نرخ بهره داخلي از نرخ بهره خارجي بيش­تر شود، دارايي­هاي مالي داخلي جذابيت بيش­تري خواهند داشت. در نتيجه، جريان سرمايه به داخل افزايش می­یابد كه منجر به افزايش ارزش پول ملي مي­شود (اوپسفلد[5]، 2000).

به طور کلی می­توان فروض این روش را به شرح زیر خلاصه نمود:

  • عدم وجود ریسک در بازار ارز
  • عدم برقراری رابطه برابری نرخ بهره
  • برقراری اصل برابری قدرت خرید
  • تحرک کامل سرمایه در یک دنیای خنثی نسبت به ریسک
  • نبود جانشین برای پول (مهدویان، 1379).

 

2-1-5-2. دیدگاه جدید دارایی

روش­های مطرح شده عمدتا به دیدگاه­های سنتی نرخ ارز شناخته می­شوند. ویژگی بارز این روش­ها آن است که تحلیل­هایشان به غیر از روش ماندل – فلمینگ، عمدتا بر تغییرات حساب جاری استوار هستند. اما دیدگاه جدید دارایی به دو بخش تقسیم می­شود. بخش اول نظریه­هایی هستند که عمدتا ویرایش­هایی از روش ماندل – فلمینگ هستند. این نظریه­ها با تعدیلاتی از حیث فروض و ساختار الگو به شکل جدیدی ارایه شده­اند که شامل روش­های پولی[6] تعیین نرخ ارز هستند. در بخش دوم روش تعادل پورتفولیو[7] وجود دارد که چارچوب جدیدی در بررسی و تحلیل نرخ ارز ارایه می­کند. در ادامه به اختصار به تشریح هر یک از این دیدگاه­ها پرداخته می­شود.

 

الف. روش­های پولی تعیین نرخ ارز

الگو­های پولی تعیین نرخ ارز، خود به دو دسته الگوی پولی با قیمت­های انعطاف­پذیر ( )[8] و الگوی پولی با قیمت­های چسبنده ( )[9] تقسیم می­شوند. هسته­ی اصلی در این دو روش پولی، تعادل بازار پول است. روش پولی با قیمت­های انعطاف­پذیر از برقراری فرض برابری قدرت خرید برای تمامی دوره­ها به دست می­آید (فرانکل[10]، 1976؛ موسا[11]، 1976). براساس فرض برابری قدرت خرید، آربیتراژ در بازار کالاها و خدمات تمایل به متوازن نمودن سطح عمومی قیمت­ها در داخل و خارج دارد. جابه­جایی کامل سرمایه و جانشینی کامل بین دارایی­های مالی داخلی و خارجی نیز در نظر گرفته می­شوند. علاوه براین، کشش بهره­ای جریان­های سرمایه بی­نهایت فرض می­شود. بسط رابطه­ی برابری قدرت خرید بسیار ساده است. بر این اساس، اگر نرخ حقیقی ارز ( ) برابر واحد در نظر گرفته شود خواهیم داشت:

که در آن  نرخ اسمی ارز است. در نتیجه تغییرات نرخ ارز عمدتا تفاوت­های موجود میان تورم دو کشور است. براساس روش پولی کلاسیک، تعادل پول در داخل و خارج به صورت روابط زیر بیان می­شوند:

در این معادلات، ، ،  و  به ترتیب عرضه­ی اسمی پول، درآمد، سطح عمومی قیمت­ها و نرخ بهره را نشان می­دهند. با کسر نمودن این معادلات از یکدیگر و قرار دادن در معادله (2-4) خواهیم داشت:

 

همان­طورکه مشاهده می­شود، این الگو تنها متغیرهای اقتصاد کلان را اثر­گذار می­داند. عرضه­ی پول داخلی، سطح عمومی قیمت­های داخل کشور را تعیین می­کند. با توجه به معادله (2-4) نرخ ارز به وسیله عرضه­ی پول تعیین می­شود. در ساده­ترین شکل آن، عرضه­ی پول و متغیرهایی نظیر تولید و نرخ بهره که تقاضای پول را تعیین می­کنند، نوسانات نرخ ارز را متأثر می­سازند   (معادله(2-6)). با افزایش عرضه­ی پول داخل نسبت به خارج، تقاضا برای تمامی کالاها افزایش می­یابد و به دنبال آن قیمت­ها افزایش خواهد یافت. از این رو، جهت به­دست آوردن حجم مشخصی از کالاها در داخل کشور، پول بیش­تری نسبت به قبل از افزایش آن باید پرداخت نمود. بنابراین، پول داخلی در مقابل پول خارج از کشور ارزش خود را از دست خواهد داد. از طرف دیگر، با افزایش تولیدات در خارج (کاهش تولیدات داخل)، واردات از خارج افزایش (صادرات کاهش) می­یابد و تقاضای ارز جهت پوشش دادن این حجم واردات بالا می­رود (عرضه ارز کاهش می­یابد) و ارزش پول داخل تضعیف می­گردد. هم­چنین، با افزایش نرخ بهره داخل نسبت به خارج، تقاضای سوداگرانه پول کاهش می­یابد. در صورت ثابت بودن حجم پول، تقاضای معاملاتی پول افزایش خواهد داشت و به دنبال آن با افزایش تقاضا برای کالاهای مختلف در داخل، قیمت کالاهای داخلی نسبت به قیمت کالاهای خارجی افزایش خواهد داشت. از این رو، پول داخل نسبت به پول خارج از کشور، ارزش خود را از دست خواهد داد.

[1]. Mundell – Fleming Model

[2]. Mundell (1963)

[3]. Fleming (1962)

[4]. Sticky

[5]. Obsfeld

[6]. Monetarist  Approach

[7]. Portfolio – Balance Approach

[8]. Flexible Price Model

[9]. Sticky Price Model

[10]. F renkel

[11]. Mussa

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4. اهداف پژوهش

با توجه به اهمیت پیش­بینی نرخ ارز، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش­بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران است. در مسیر تحقق این هدف اصلی، برخی دیگر از اهداف فرعی نیز محقق خواهد شد که در زیر به آن­ها اشاره شده است:

  • بررسی و مقایسه­ی دقت پیش­بینی الگو­های هوش محاسباتی ترکیبی و خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته در پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)
  • بررسی و مقایسه­ی دقت پیش­بینی الگو­های هوش محاسباتی ترکیبی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)
  • بررسی و مقایسه­ی دقت پیش­بینی الگو­ی هوش محاسباتی ترکیبی و الگوی ترکیبی ( ) در پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران  با فرمت ورد