دانلود پايان نامه : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

قسمتی از متن پایان نامه :

کارهای تجربی انجام شده در زمینه مدل­های DSGE

توسعه اولین نسخه از مدل­های کینزی جدید با انتظارات عقلایی و چسبندگی­های اسمی در اواخر دهه 1970 و 1980 درست شد که به بررسی واکنش بین سیاست پولی سیستماتیک و فعالیت بخش واقعی اقتصاد می­پرداخت. نوآوری­های بعدی شامل مدل­سازی هزینه منو و قراردادهای دستمزد و قیمت متداخل (فیشر[1] (1977)، تیلور[2] (1979b)، کالو[3] (1983)) و روش­های جدید برای حل کردن مدل­های پویای خطی و غیرخطی با انتظارات عقلایی و نیز تخمین موفق چنین مدل­های با استفاده از تکنیک­های حداکثر راستنمایی می­باشد (هانسن و سارجنت[4] (1980)، فیر و تیلور[5] (1983)). تعمیم­های اولیه مدل­های کینزی جدید گسترش پیدا کردند، بزرگ‌تر شدند و نهایتاً در تحلیل سیاست پولی عملی در بانک­های مرکزی استفاده شدند. سه مدل زیر از سال 1990 نقش مهمی را برای سیاست پولی آمریکا بازی کرده­اند:

مدل تیلور[6] (1993) مربوط به اقتصادهای گروه 7، مدل فور و مور[7] (1995) با قراردادهای relative-real-wage staggered که ثبات تورم آمریکا را توضیح می­داد و مدل فدرال رزرو آمریکا[8] که در ریف اسچنیدر و دیگران[9] (1999) توضیح داده شده است.

چالش دیگر برای مدل­سازی اقتصاد کلان از نوع کینزی از رویکرد چرخه تجاری واقعی برخاسته است که به وسیله کیدلند و پرسکات[10] (1982) مطرح شده است. این گسترش از مدل رشد نئوکلاسیک که منبع واقعی چرخه­های تجاری را (به جای پول) مطالعه می­کند یک رویکرد مدل­سازی را ارائه می­دهد که همه محدودیت­های مربوط به حداکثرسازی مطلوبیت خانوار نمونه، حداکثرسازی سود بنگاه نمونه را بر روی پویایی­های متغیرهای اقتصاد کلان اجرا می­کند. رویکرد RBC نوآوری­های تکنولوژیکی را به عنوان منبع اصلی چرخه­های تجاری ذکر می­کند. سیاست پولی اثرات واقعی در مدل RBC ندارد و بنابراین سیاست تثبیت تأثیر کمی دارد.

گودفرند و کینگ[11] (1997) و روتمبرگ و وودفورد[12] (1997) مدل چرخه­های تجاری پولی را با استفاده از رویکرد پایه­های اقتصاد خردی در تحقیقات RBC ارائه کردند. مدل آن‌ها چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص را هم در بر می‌گرفت. در این روش اهداف تحقیقی کینزی جدید، قرار دادن ایده­های کینزی جدید در چارچوب­های تعادلی عمومی پویا با استفاده از ادبیات RBC می­باشد. به همین دلیل مدل چرخه تجاری پولی ذکر شده در بالا به مدل کلاسیک جدید ترکیبی یا مدل DSGE کینزین جدید ارجاع داده می­شود. چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص باعث شکست مدل RBC شد (روتمبرگ و وودفورد[13] (1996) و گالی[14] (1999)).

در سال­های اخیر شاهد مدل­سازی­های بسیاری در مکتب کینزین جدید می­باشیم.

کریستیانو و دیگران (2005) مدل DSGE با مقیاس متوسط و تجمیع سرمایه، بهره­برداری و سرمایه­گذاری، قدرت انحصاری در بازارهای کالا و نیروی کار، چسبندگی­های دستمزد و قیمت و تعدادی از چسبندگی­های اضافی به عنوان مثال هزینه­های تعدیل یا قیود مربوط به تصمیم­گیری خانوار و بنگاه را گسترش و تخمین زده­اند. در حالی که کریستیانو و دیگران[15] (2005) تکنیک­های توابع ضربه-واکنش را به منظور انتخاب مقادیر پارامترهای مدل انتخاب کرده­اند، اسمت و واترز[16] (2003،2007) نشان دادند که پارامترها می­توانند به راحتی و به صورت موثری با روش­های بیزی تخمین بخورند. این رویکرد به سرعت گسترش یافت و در بانک­های مرکزی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. لوین و دیگران (2003)[17] و تیلور و وایلند (2012)[18] تفاوت­های سیستماتیک این مدل­ها با مدل­های کینزی جدید را ارائه کردند و کاربردهایشان را برای قواعد سیاست پولی مورد ارزیابی قرار داده­اند. این مدل­ها می­تواند برای ارزیابی استراتژی­های سیاستی متفاوت و توسعه نهادها از قبیل ایجاد منطقه پولی مشترک در اروپا مورد استفاده قرار گیرند.

مدل­های مقیاس متوسط طبقه وسیعی از چسبندگی­ها را به عنوان ابزاری برای پیش­بینی، ارزیابی اثرات تغییرات سیاستی و روشن کردن منبع نوسانات اقتصاد کلان به وسیله تجزیه تاریخی را گسترش داده­اند (کریستیانو و دیگران (2005)، اسمت و واترز (2003 و 2007)، آدولفسون و دیگران[19] (2007)).

[1] (Fischer, 1977)

[2] (Taylor J. , 1979)

[3] (Calvo, 1983)

[4] (Hansen & Sargent, 1980)

[5] (Fair & Taylor, 1983)

[6] (Taylor J. , 1993)

[7] (Fuhrer & Moore, 1995)

[8] FRB-US

[9] (Reifschneider, Tetlow, & Williams, 1999)

[10] (Kydland & Prescott, 1982)

[11] (Goodfriend & King, 1997)

[12] (Rotemberg & Woodford, 1997)

[13] (Rotemberg & Woodford, 1996)

[14] (Gali , 1999)

[15] (Christiano, Eichenbaum, & Evans, 2005)

[16] (Smets & Wouters, 2003), (Smets & Wouters, 2007)

[17] (Levin, Wieland, & Williams, 2003)

[18] (Taylor & Wieland, 2012)

[19] (Adolfson, Laseen , Linde, & Vill, 2007)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال‌های تحقیق

با توجه به اینکه در این رساله به دنبال بررسی سیاست­های پولی و مالی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا و سپس آزمون آن برای ایران هستیم، لذا سؤال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می­شود:

شوک قیمت نفت در چارچوب مدل تعادل عمومی اقتصاد باز در یک کشور صادرکننده نفت چه اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از کانال دو متغیر سیاست پولی و سیاست مالی دارد؟

هم چنین در راستای پاسخ گویی به سؤال بالا یک سری سؤال‌های فرعی نیز مطرح می­شود که به صورت زیر هستند:

  • آیا بین شوک­های نفتی و سیاست پولی اتخاذ شده در ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟
  • افزایش قیمت نفت می­تواند رشد اقتصادی ایران را زیاد کند؟
  • اثر شوک­های مارک آپ بر روی متغیرهای اقتصادی به چه صورتی می­باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران  با فرمت ورد