دانلود پايان نامه ارشد : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

8/06/پول-15.jpg” alt=پول-نام-تصویر width=”550″ height=”550″ />

پول-نام-تصویر

قسمتی از متن پایان نامه :

علت نام­گذاری مدل DSGE

هدف از مطالعات اقتصاد کلان فراهم آوردن مدلی تئوریک است که برای توضیح تحولات کل اقتصاد مفید باشد. الگوهای اقتصاد کلان باید توانایی ارائه چارچوبی مناسب برای سیاست­گذاری­های اقتصاد کلان را ارائه دهد. اکثر اقتصاددانان کلان بر این باورند که در حال حاضر الگوهای DSGE که بر پایه رفتار بهینه­سازی عوامل است، بهترین ابزار برای بررسی­های کلان اقتصادی است.

 

  • پویایی

چرا پویای قابل اهمیت است؟ الگوهای اقتصاد کلان برای آنکه در تحلیل­های سیاست­گذاری موثر باشند، باید به تمام موارد مرتبط با سیاست‌گذاری پاسخ دهند. برای مثال اگر سیاست X را اعمال نماییم، چه اتفاقی رخ می­دهد؟ اقتصاددانان کلان به دنبال پاسخ­های کاملاً دقیق هستند. برای مثال می­خواهند بدانند بعد از اجرای سیاست مربوطه، مصرف، سرمایه­گذاری، تولید و تورم در کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت چگونه تغییر می­کنند؛ بنابراین یک اقتصاددان کلان باید فرایند پویایی­های پیچیده زیربنایی اقتصاد را در نظر بگیرد.

به این علت اکثر اقتصاددانان کلان با اقتصادسنجی سری­های زمانی آشنا شده­اند، زیرا سری­های زمانی اجازه توصیف پویایی­های اقتصاد کلان تحت روشی کارا را به آنان می­دهد. مدل رایج سری­های زمانی مدل خودرگرسیو برداری یا VAR[1] است. این مدل  متغیر را به صورت همزمان در قالب بردارهای  که  هستند در نظر می­گیرد و آن را در قالب مدل زیر می­آورد:

(4-1)

که در آن  یک ماتریس  از ضرایب و  یک بردار  از شوک­هاست. VAR یک الگوی متشکل از اقتصاد کلان ارائه می­دهد که پویایی­های اقتصاد در آن آورده شده است. بسیاری از شواهد و اصطلاحات فنی که در اقتصاد کلان مطرح می­شود، از VAR نشئت می­گیرد.

  • استوکاستیک (تصادفی[2])

الگوهای VAR، الگوهای تصادفی محسوب می­شوند. متغیرهای کلان به صورت نوسانات تصادفی مشخص می­شوند که حقایق آماری موثقی نیز در مورد آن‌ها وجود دارد، برای مثال تغییرات در سرمایه­گذاری نوسان بزرگ‌تری نسبت به تغییرات در مصرف دارد.

برای ساخت مدلی که قابلیت هماهنگی با نوسانات مشاهده شده در اقتصاد را داشته باشد باید شوک­های آماری را در نظر داشته باشیم. این شوک­ها چه هستند و چگونه اقتصاد به آن‌ها پاسخ می­دهد، سؤال‌های اساسی هستند که در اقتصادسنجی کلان امروز مطرح است.

  • عوامل بهینه یاب

بنابراین الگوهای VAR الگوهای تصادفی و نه تئوریک هستند و اشکالات خاص خود را دارند.

[1] Vector Auto Regression (VAR)

[2] Stochastic

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال‌های تحقیق

با توجه به اینکه در این رساله به دنبال بررسی سیاست­های پولی و مالی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا و سپس آزمون آن برای ایران هستیم، لذا سؤال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می­شود:

شوک قیمت نفت در چارچوب مدل تعادل عمومی اقتصاد باز در یک کشور صادرکننده نفت چه اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از کانال دو متغیر سیاست پولی و سیاست مالی دارد؟

هم چنین در راستای پاسخ گویی به سؤال بالا یک سری سؤال‌های فرعی نیز مطرح می­شود که به صورت زیر هستند:

  • آیا بین شوک­های نفتی و سیاست پولی اتخاذ شده در ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟
  • افزایش قیمت نفت می­تواند رشد اقتصادی ایران را زیاد کند؟
  • اثر شوک­های مارک آپ بر روی متغیرهای اقتصادی به چه صورتی می­باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران  با فرمت ورد